Alexandra blev født i 1844 som det næstældste barn og ældste datter af den senere Christian 9. og Louise af Hessen-Kassel. På det tidspunkt var hendes far stadig kun prins af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg, en ubetydelig sidelinie til det danske kongehus.
Dette ændredes i 1853 da hendes far blev gjort til dansk tronarving, og familiens anseelse steg betydeligt.
På grund af Alexandra og hans andre børn og børnebørns alliancer med andre kongelige huse, blev Christian 9. kendt som "Europas svigerfar". Som Europas svigerfar samlede han sine børn, svigerbørn og børnebørn på Fredensborg slot eller på Bernstorff slot.
Særligt 1880-erne og 90-erne blev kendte for de store sammenkomster der fandt sted.
Alexandra voksede op i "Det Gule Palæ" tæt på Amalienborg, og efter at faderen blev dansk tronarving havde familien også adgang til Bernstorff Slot. Familien var tæt knyttet, og forældrene lagde vægt på at give børnene en simpel borgerlig opdragelse, der lagde stor vægt på de kongeliges pligter. Senere blev alle børnene kendt for deres evner til at omgås mennesker, deres pligtopfyldelse og evne til at representære.
Familiens midler var begrænsede under Alexandras barndom og ungdom, og Louise gjorde det klart at de ikke kunne forvente de samme ting som de børn i deres omgangskreds var vandt til.
Alexandra og de fleste at hendes søskende var ikke særlig bogligt anlagte, og senere hen blev gæster der besøgte Danmark chokeret over deres barnlige lege og til tider kedelige samvær.
Således voksede Alexandra op i et simpelt, men lykkeligt miljø, med familien som centrum, hvilket ikke altid var tilfældet for andre kongelige og fyrstelige familier.
Alexandra var tættest knyttet til sin søster, Dagmar, og de to havde et tæt bånd til hinanden gennem hele livet. Ligeledes var Alexandra tæt med hendes bror, Vilhelm, og hun besøgte ofte Grækenland efter han var blevet udnævnt til konge.
I 1862 blev Alexandra forlovet med prinsen af Wales Udvalget af prinsesser for den fremtidige britiske konge var begrænset i perioden og et stort arbejde blev sat ind for at finde ham den rette brud.
Alexandra blev hurtigt en af kandidaterne, men det var ikke med udelt begejstring for den britiske kongefamilie. Hendes svigermor, dronning Victoria, var ikke glad for de politiske problemer, det indebar, at Bertie blev gift med en dansk prinsesse. England var en allieret af Preussen og en konflikt mellem danmark og de tyske stater vedrørende hertugdømmerne Slesvig-Holsten var under opsejling.
I sidste ende var hun Alexandra dog den bedste kandidat, og hun vandt sin svigermoder og reste af den britiske kongefamilie med sine simple manerer og skønhed.
Inden brylluppet måtte Alexandra aflægge sin svigermoder et længere visit, og Victoria gjorde det klart at hun ikke børd sig om det danske aspekt ved den unge prinsesse eller hendes familie.
I marts 1863 ankom Alexandra sammen med sin familie til England hvor brylleppet skulle stå 10. marts. Til anledningen havde den engelske digter, Alfred Tennyson skrevet en ode til hende.
Sea King's daughter from over the sea,
Alexandra! Saxon and Norman and Dane are we, But all of us Danes in our welcome of thee, Alexandra!
—A Welcome to Alexandra, Alfred Tennyson
Alexandra var prinsesse af Wales fra 1893 til 1901, det længste nogen har båret den titel. Alexandra havde som prinsesse af Wales flere repræsentative pligter og velgørenhedsarbejde. Hun stiftede en fond til bekæmpelse af arbejdsløshed, og arbejdede for hospitalsvæsenets udvikling.
Hun havde ingen politisk indflydelse i den periode, ligesom hendes mand blev udelukket fra at deltage i politik af dronning Victoria. Alexandra forsøgte dog både som prinsesse og som dronning at varetage danske og græske interesser, dog ofte uden megen succes. Kort efter hendes ægteskab eskalerede krisen mellem Danmark og de tyske stater, og hun holdt højlydt med sit fødeland, hvilket Victoria ikke brød sig om. Alexandra agiterede for britisk indgriben på dansk side under krigen mellem Danmark og Tyskland i 1864, og i 1890 sendte hun et langt memorandum til lord Rosebery i forbindelse med mageskiftet, hvor Storbritannien gav Helgoland til Tyskland i bytte mod kolonien Zanzibar. Alexandra fik megen ros for sin henvendelse, men den fik ingen praktisk betydning.[1] Dronning Victoria skrev: "Hvad kunne være mere smerteligt for vor familie end de politiske vanskeligheder, vi blev sat i, under krigene med Danmark?" Den tyskættede dronning ønskede ingen dansk sejr.[2]
Alexandra dedikerede sin tid på sine børn og sine sociale pligter. Edward var meget glad for at deltage i selskabslivet, hvilket Alexandra også deltog i for at glæde ham, ligesom parret selv afholdt flere baller og fester om året. Ægteskabet var lykkeligt, men bar præg af Edwards livsstil og offentlige affærer og skandaler. Alexandra støttede sin mand når sagerne opstod.
Alexandra blev et modeikon og hendes tøjstil blev kopieret af andre modebevidste kvinder. Da hun blev halt på det ene ben efter en svær fødsel, kopierede kvinderne den såkaldta " Alexandra limp."
Parret havde som bolig Marlborough House i London og Sandringham House i Norfolk. Sandringham blev Alexandras foretrukne hjem og hun indrettede det efter sin egen personlige smag.
Dronning Victoria døde i 1901 og Alexandra og Edward blev det nye kongepar. En storslået kroning blev planlagt, den første siden Victorias i 1838. Edward blev dog syg umiddelbart inden og den blev udsat til senere på året.
Som dronning beholdte hun de samme sociale gøremål hun havde haft tidligere og hun beholdt mange af sine hoffolk.
Edward tillod hende eftersigende ikke at læse statspapirerne, og hun måtte ikke deltage i nogle af de officielle besøg, da han var bange for at hun ville blande sig. Hun var meget antitysk som resten af den danske kongefamilie, og tillod ikke noget der gavndede Tyskland, ligesom hun var dybt mistroisk ovefor den tyske kejser, Vilhelm 2.
Parrets regerings tid blev siden kendt for dens dekadence og mode, i skarp kontrast til 1. verdenskrig, der fulgte efter Edwards død.
Alexandra blev den første dronning til at besøge det britiske underhus under en debat.
Edward der allerede var en ældre herre da parret kom på tronen og havde et dårligt helbred døde i 1910.
Alexandra blev med alderen mere og mere tunghør, og hun tilbragte en stor del af sin enketid i Danmark, dels hos familien på Fredensborg, dels på Hvidøre Slot, som hun købte sammen med sin søster, enkekejserinde Dagmar af Rusland.
I England dedikerede hun sit liv til velgørenhed og stiftede Alexandra Rose Day, hvis overskud gik til de fattige.
Alexandra havde bevaret et ungdommeligt udseende det meste af livet, men under 1. verdenskrig ældedes hun hurtigt og begyndte at gå med slør og kraftig makeup.
De sidste år var hun fysisk svækket, og besøgte ikke længere Danmark eller udlandet.
Alexandra døde i 1925 på Sandringham.